老师您好 所以按理来说大家的预期都是cantango的，因此在T0时间市场变成了cantago T0时间德国金属公司做了多头，但是实际上的市场并不是cantango，原油价格在T时刻进一步下跌，导致原油T时刻的价格＜T0时刻的价格，因此多头方是亏损的对吗

为啥登不上网线

A选项怎么翻译啊，怎么也不像wrong way啊。银行在某类衍生品的敞口增加，就会导致某个客户违约？

B答案不是对着了么？

这题说的是啥？四个选项是去完成“by 投资固收且负久期的产品”这个动作吗？C选项不是收固收呀。

晕了 能不能说一下 这几个选项哪个是对的，哪个是错的，分别为什么

久期跟coupon有直接关系吗？老师。 我只记得CTD里说，收益率大于6%/利率结构是upward时要选久期大的。但跟coupon的关系想不起来，麻烦

隐含波动率除了时间，执行价格也会让它出现波动率微笑啊，D怎么对的？

怎么解释货币互换的VaR计算V是利率呢？

压力测试在原版书上是怎么表述的可以提炼一下吗？