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FRM一级
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有一个由两种资产组成的投资组合。以资产A占投资组合的35%,预期收益为20%,波动性为10%。而资产B的预期收益为15%,波动率为7%。资产A与资产B的相关性为0.4。根据以上信息,请计算该投资组合的均值和标准差。
已回答B是因为股价是走上的,对于90的障碍价格无法生效,产生不了收益,但C不也是吗,障碍价格是110,股价是走上的,就算生效了也产生不了收益,还亏个期权费,如果以未来股价向上到110,生效后可能下降至100以下产生收益来解释,那B这么解释也可以产生收益啊,毕竟C选项都可以股价下降产生收益,B为什么不能股价下降期权生效,然后股价上涨产生收益。
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