这个方程为什么是齐次的？最后那项只乘了一个，前面都是平方

老师，为什么这道例题就要用预测远期汇率的方法来做啊？可不可以用把两个货币现金流看成是债券的形式去做呢？有点分不清到底什么时候用预测远期汇率什么时候用“债券”的方法去解决货币互换的问题了

老师我想问下货币互换里什么时候可以直接把题目看成是“债券形式”什么时候要用估计远期利率的形式做题啊

既然这个公司都预测到未来利率可能会上升了，而且是现在计划未来发行债券，那为啥不直接以固定利率发行债券呢，还要整一出利率互换

按半年付息和半年付利的区别

老师，这个远期汇率为啥要这么算啊，有公式么？我没太懂什么意思啊。还有就是题目给的GBP和EUR的Rf是2.5和1.5是年化的还是半年的啊，虽然括号里写出了是半年支付利息但是这个2.5%啥的应该还是年化的吧？另外不懂在计算CF1时为什么2%和3%要除以2呢？那计算CF2时对应的就该是第一年时刻的现金流了，是不是应该成为1.1m*(2%/2)^2/1.1387-1m*(3%/2^2)呢？

老师好，为什么这里最后要除以一个F0啊，他们两不应该是直接相等吗

D选项什么是主权债务风险。 外币违约 本币违约又是什么？

老师，这里我不懂为什么算每段时期的现金流时要除以2啊？比如说算0到第三个月的现金流是1m*（6%-5%）/2以及3个月到第九个月时的现金流是1m*(6%-5.7%)/2。另外我还想问一下，为什么0到三个月的浮动利率是5%啊，那题目中不是说是5.4%么？

MA（1）模型中E（Yt）=u=▲/1-ϕ可以嘛？