R^2=1-SSR/TSS,那么这里为什么直接等于R^2=SSR/TSS
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老师，麻烦老师讲解下2014年7月1日折现至6月13日价格计算，式子中为什么半年利率还要除以2，括号外是2*17/360，为什么还除以2
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习题268答案错？到底是b还是c?
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为什么是RSS/（n-2）而不是SSR/（n-2）
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R^2=1-SSR/TSS,那么为什么这里直接等于R^2=SSR/TSS
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越大越拒绝原假设，那么不是应该拒绝白噪声和序列自相关不存在，而得到自相关存在吗？但是老师上课说的是得到序列自相关不存在。
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求教习题，解释看不懂。另外，关于callable bond 和putable bond的考点 对应在原版书的哪里？
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1.是不是对于long butterfly spread, 预期波动率小有利。对于 short butterfly spread, 预期波动率大有利
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1.对于butterfly spread,是不是不论买入一个high,low strike price的call或put,再卖出两个中间执行价格的call或put都属于long butter spread.反之，卖出一个high,low strike price的call或put,再买入两个intermediate strike price的call或put都是short butter spread.
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