图1是原版书上的一个dollar roll例题。不理解的问题是：
1) 计算式里的"100"是不是这个pool里每一份security的par value?是不是市场默认dollar roll的pool里的每份par value都是100？
2) 计算Accrued Interest的时候，为什么是12/30，而不是12/31？计算天数不应该是“actual/360”吗？而July应该有31天吧？
3) 计算buy back in Aug的时候，AI仍然按照7月份的计算结果来算，没有考虑2%的paydown的影响。但是在图2的例题里，WAC随着pool的volume变化是有变化的。这两种计算方式以哪个为准呢？是不是理解为在所有dollar roll的考题里，每个月的coupon都是按照每份的par value（比如本题的“100”）来计算，不考虑paydown的因素？
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老师在讲美式call option时，如果股票不分红，是永远不会提前行权的。举了下面这个例子
为比较到期行权与提前行权的价值大小，需要讲到期行权的价值折现到t时刻，但我不明白折现不是应该是(ST-k)e^(-r)(T-t)吗,为什么是St-ke^(-r)(T-t)
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为什么极小值的概率低 是左偏函数？左偏函数表示尾巴都在左边，尾巴的面积很小啊
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我不太明白这道题怎么根据duration来判断方向，尤其是这个组合的总DV01为105700>0，所以判断它是一个债券的多头头寸，所以eurodollar就应该是sell
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我不太明白这道题怎么根据duration来判断方向，尤其是这个组合的总DV01为105700>0，所以判断它是一个债券的多头头寸，所以eurodollar就应该是sell
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为什么1单位本币=1/S0外币？为什么erfT/S0单位外币乘以F0单位就变成了本币？
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视频课里，梁老师说at the money时候Delta=0.5是经验公式。老师如果有具体的推导公式的话，能否贴出来，学习研究一下？谢谢
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收到margin call不是在保证金账户低于maintenance margin时吗，刚好等于maintenance margin 时也会接到电话吗
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