1.如何理解naked option,当出售看跌期权时
出售看跌,说明期望价格上涨,那么价格上涨时赚期权费,价格下跌时因为我没有相应的标的资产卖给对手方,所以必须按市场价买入,再卖给对手方,但这时的市场价不是很低吗,很有可能成本小于卖出期权时的收益,如果这样那我不是没有亏吗,还是赚了吗?
2.下面第三张上说最大的损失额无限,这个应该只针对short call吧,应该不包括short put
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这道题为什么选A,概率难道不是0.5*0.8吗?
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老师,这道题看了答案,不知道这是什么公式,麻烦讲解一下谢谢。
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老师, 这个题看不懂是什么意思( ╯□╰ )
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老师 这道题什么意思呢?应该如何思考呢
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老师,请问如何理解callable bond:long position in a non-callable bond and a short position in a call option
puttable bond:short positon in a non-callable bond and a short positon in a put option呢?