这道题第一二三条表述怎么判定是错的？

请问这个表发给我们了吗？

118页 是不是判断有无基差风险 看标的类型 期限 还要看数量和投资方向

什么是Regime Switching Model

做Swap Valuation的时候，题目给了几个Spot Libor但是没有告诉是连续复利还是一般复利，是默认为连续复利吗？（比如 金融市场 Notes 127页的 Example）

这道题为什么还要对current的0.6650折现呢？European put的lower price bond不是 max(0, ke^(-rt) - S)么？这里的S就应该是0.6650，为什么还要再折一次现。

老师请问这个题除了画put和call的payoff的曲线来解之外，能不能根据买卖全平价理论来解释。还有，futures的价值（value)怎么求呢？课件上只有forwar的value。

为什么yield越小，duration越大？

第477题怎么解？

债务价格为什么会与收益率成反比？