此处的A项不是最符定义的么？
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139頁 還是不是很明白市場利率月看漲 看跌期權的關係，老師說的那個什麼現在有貨將來要錢，現在有錢將來換貨的例子聽不懂
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121頁，只考慮 當時價格和執行價格，不用考慮期權費嗎
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二类错误概率怎么计算的？
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120頁 其實S大T和S小T如何比較
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120頁，S大T 會比 S小T大嗎 為什麼
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131 这里的exchange for是 以。。。来换 的意思吗 所以是收美支加元
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131 the term structure is flat 指什么利率恒定不变
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115 整个组合DV01如何算
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