天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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140页 第一个公式的大C是不是应换成小c

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这道题说的是两个月后的月份的中间时间进行卖出,那么对冲时间为什么不是大于两个月呢?为什么不选择B选项呢?

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老师 请问这道题C为什么不对 答案的说法有点看不懂

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我想请教一下为什么t偏大时更容易拒绝,同时P(Ⅰ)增大

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此题如何理解

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请问这种题目计算套路是什么?貌似讲义上没讲到

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这道题如何理解呢?

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这个案例不是很理解,他卖出的时候收到了P加累计利息,为啥再去买一个国债的时候只需要支付P而不需要支付累计利息呢。这个利息留在他这里不是当天清算就会被发现吗?

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请问为什么两个风险资产回报相关度越高它们的标准差越大?预期收益为什么不会变大?

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可以解释一下c选项正确的原因吗

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