这道题如果是用effective duration 来算的话我觉得答案有问题啊？这道题应该是怎么算
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科3原版书77页关于保证金部分，有一段说CCP也是每天对交易定价，每天收取或支付追加保证金，后面又说无论双边或CCP结算都是每日结算，这不是跟前面说的矛盾了吗？
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请问老师，这里3-month futures price是 USD 0.7350，为什么转化成CHF是1/0.7350，而不是 0.7350×汇率 1.3680呢？
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477题 zero coupon 的duration应该＞premium＞par 吧
dv01最大的应该选duration最大的吧
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没太听懂梁老师讲的，利率下降，债券价格不就上升了，零息债久期大的话价格不是更高吗，那还选择他？？
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老师，这个题目所表达的意思就是客户现在是支浮动收固定？为什么互换还是支浮动，收固定？
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