老师，34题D选项，题中是一个short put。其delta正，gamma负。如果用long put来hedge，其delta为负，gamma为正，可能就不需要futures了吧？
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老师 这道题最后选单尾 为什么用的是2.5%而不是5%呢 问题不是说5%level of significance吗
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老师第48题，为什么时间价值为0则6个月利率为0？时间价值不是在期权到期时为0吗？它和利率有什么关系？
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这道题能重新解释下吗，梁老师讲的没有听懂，尤其是b选项利率下降提前偿付价格不是也会下降吗
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这道题能重新解释下吗，梁老师讲的没有听懂，尤其是b选项利率下降提前偿付价格不是也会下降吗
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这道题能重新解释下吗，梁老师讲的没有听懂，尤其是b选项利率下降提前偿付价格不是也会下降吗
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请问老师为什么蓝笔写的方法不行
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蒙特卡洛模拟中涉及的几何布朗运动公式，趋势项那部分，有些是用μt（瞬时收益值漂移）*Stdt，有些是用μ（长期均值）StΔt，那应该是用μ还是μt呢？谢谢
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由futures的定价公式，利率上升会使futures价值增加，与选项c矛盾。
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讲义第七页，在算期权价值的时候为什么不是等于（22*0.25-1 + 18+0.25-0）*e-rT? 为什么只等于价格上涨的时候？
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