我一直有一个问题，为什么不需要算上effective duration？不是应该可以用kv01来计算对冲比率的吗？就是effective duration*key rate exposure(价格)*1bps 为什么不考虑duration呢？这个key rate exposure是什么意思？

人为操控股票价格，属于市场风险还是信用风险呢

老师，547题为什么不选D。 短期的 at the money 的risk 也很大，

老师能解释一下四个选项吗？看不太懂。。。

请问一下老师这个convertable bond 怎么和callable &puttable bond结合起来呢？

A怎么错了呢？puttable的确要比callable更加值钱才对呀？

正确答案应该是-41.13吧

看不太懂选项的四个，怎么分析呢？

两个半月 为什么选A不选B

方向 标的 期限 合约数量 哪些不匹配会引起基差风险？