老师，这道题目可以用black model来算吗？这是我的计算步骤，验算了好多遍了，答案差异很大，不知道哪里不对，求解析
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公式在讲义哪页？
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如图，请问为什么这个例子中，算conditional VaR时，分母上还要再除以两个的概率之和。
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还是不太理解这道题目，价格太多了，有点分不清怎么计算了。
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想问一下，计算两个投资组合的方差时,每个投资组合的方差前面的系数（权重）不应该是这项资产在组合资产中的百分比吗？应该是100000/275000和175000/275000
为什么在计算的时候，直接就把两种资产的价格作为各自的权重了？
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老师，对于D我可以这么构造：
100天的收益损失如下:(最后10天)
-10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4....
求出95%的置信水平下的VaR&EF
那么就是第五个数字和前4个数字的平均值，都是10
这样不就说明D是错的了吗？答案也可以是D吧
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为什么A不对呢？计算VaR的公式是Z*sigma正是假设了正态分布的情况，不然怎么可能用这种公式计算呢？
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怎么D就不对呢？A和D说的不是一个对立的事情吗？
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答案讲解过于简单 能不能详细解释一下 import ratio 和 debt service ratio
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