请问这道题不应该使用t检验吗？我感觉题目里提供的数据似乎是样本的并非总体的

老师请问C说的是什么意思呢？基础课上好像没学过。。。

请问一下老师，option的VaR值计算（local valuation）不也是认为是线性的嘛，这样才会有计算公式VaR(df)=|delta|*VaR(ds)呀

请问课件这道题如何作答？感谢老师！

这个和如下推倒有什么区别吗？ VaR(t-days) = VaR(1-day)*sqrt(t(1+rho)) With mean reversion -> negative correlation -> VaR decrease 为什么在GARCH模型下面需要考虑 above 还是 below呢？ 只有均值回归不就是会有rho<0吗？

老师您好，请问431题计算net DV01时0.186m前面为什么是负号？

but, the nonlinearity of an options portfolio would preclude this.是什么意思？这道题和简单的square root计算有什么区别？

求解答

这个知识点可以讲解下吗？

图片中是否易考？