老师你好，这是notes 90页的一道例题，我想问问为什么远期利率转换的方式不一样呢？
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如图，期望收益率10%，系统性风险3%，非系统性风险7%的一个资产，老师画出来的点不是不在SML这跟线上吗？为什么他又说在SML这根线上。
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老师,题目中计算discount factor都是默认coupon半年付息一次的是吧
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算出来d1和d2，但是没有地方查表，考试的时候会给正态分布表吗？
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Qs Qf 指的是什么
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请问tail hedge是用来处理basis risk的吗？
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入=np 为什么入就等于3 那么n=0时，入不就等于0了吗。
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C选项请问为什么不对呢？
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想问一下那个石油的surprise可以直接用变化的价格乘以Beta吗？不需要转化成rate吗？
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