天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3386提问数量:63109

老师 可以解释一下为什么要short bondA ,buy bond C吗?

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老师 请把4个选项解释一下,没有理解 谢谢

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老师,这一题的C选项,为什么是2.1%+1.9%*4=9.7%为什么百分号是在2.1和1.9之后,那4为什么不要百分号?

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这里说BOOTSTRAPPING考虑了jumps、fat tail等,但基础课课件上写的了bootstrap will be ineffective when outliers in the Data,到底它能不能模拟异常值? 基础课时说BOOTSTRAPPING是反复利用历史数据,所以优点是可以have more datas,这里讲for small sizes, bootstrapping估值不准确,所以是limitation,这个讲法不是矛盾的吗?

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老师 可以解释一下这道题怎么计算吗?

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高亮部分何解

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老师,dollar roll在 hold pool时,为什么只是coupon和贷款人还的那部分本金,而不加上那10million?

已解决

老师可以详细解释一下如何计算这道题目吗? 谢谢

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老师可以解释一下说句话的意思吗? Deterministic drift(scaling with time) plus stochastic(volatility scaling with square root of time)

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老师 可以解释一下IV选项吗? 谢谢

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