收益率曲线变平或变陡的两种方式，请做一下介绍

老师，疑问如图中铅笔写的，KR01如果用KDR*P*1bp，其中的p是用initial curve还是key rate的

老师，图画的对吗？如果对的话，不是很懂，为啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F应该上升才对呀？

老师，不管是long还是short 头寸，希腊字母大于零意味着期权价值也是增加的，小于零减少期权价值，对吗？

老师请问这道题D怎么不对了

如图 delta-gamma计算option的var, 以及 duration计算bond 的 var.... 问题 1: delta和duration到底要不要加绝对值啊? 问题2: 如果题目中直接给出的delta是负的, 那要变成正的吗? 谢谢老师!

这个没看懂, 一个bond怎么拆分成floater与inverse floater? 请老师证明一下, 谢谢老师!

第一个久期为什么是负的呢

百题讲义上valuation and risk models这一章节的页码P30-54 VaR(dP) = -D*P*VaR(dy) + 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 符号是否写错? 应该是 减去二阶导数项吧? - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 ?

老师您好！想问一下，这个题目里没有说是pay or receive fix 或是 floating，怎么看是pay还是receive呀？谢谢。