什么是 non-directional risks

老师，烦请解释一下b选项的资产结构是指什么？为何不能进行风险转移，另外还有b选项中利用衍生品转移风险是可以用期权来解释吗，还是说衍生品做不到转移风险的功能？

我是否可以理解为confidence level=1-significance level ?

在这个曲线图里，reject H(0) 和fail to reject H（0），哪个代表的是备择假设的区域？

请问老师，为什么risk free rate对call的影响是正、对put的影响是负？

同问计算器使用方法，按照你的回答试验了，计算出来与答案不符

请老师再看本节视频20分01秒，最后的例题。卡方分布查表。 为什么概率越大对应的值越小，反而概率越小对应的值越大呢？ 比如：自由度29的情况下，0.975对应的值是16.047，而0.025对应的值是45.72229？ 所以卡方分布的累积概率（CDF）是从右往左积分吗（从正无穷到X）？ 不然为什么值越大（45.73）围成的面积只有0.025呢？ 我自己琢磨了一下，仔细看了卡方分布的图， 是因为x无法取到负值，到零就截止了，所以卡方分布的cdf是从右往左积分吧？ 所以前面理解的单尾检验，到卡方时要反过来？

为什么老师用这个公式而不用F=(S-I)乘以e的rT次方？

新问题。 到底卡方分布的概率密度函数F(X) 表示什么意思？ 概率密度函数我理解的积分的面积， 是从负无穷积分到X所围成的面积，这个面积是一个概率，最大为1，也就是X趋近于正无穷的时候。 但这个理解是从正态分布来的。 卡方分布的概率密度函数是不是同理的？ 卡方分布中的F(X) = 5%, 是不是从负无穷积分到X的面积是5%？ 还是说，它是反的？ 是X积分到正无穷的面积是5%？ 到底是从哪边往X积分？ 请数学老师说明一下。 还有F分布呢？

在这道题中 volatility 指的是标准差，波动率和标准差是一样的吗？