老师您好，根据老师上课讲的，EUR/USD不应该用r（eur）-r（usd）吗？为什么是相反的？
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考试的时候题目除了明说是方差还是标准差外，像本题一样以波动率为名义涉及到的数字都按照标准差来处理吗？
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“浮动利息债券定价，在coupon支付日，价格等于面值”，老师前面在哪里讲过？或书上哪里有？
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请问老师，long position in future，以为在未来可以以固定价格买，如果价格下降会产生不利影响，想要close out，也就是说要反向操作，也可以理解为hedge，所以答案不应该是B worse price嘛？
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sortino ratio不是应该用Er-MAD吗？这道题里为什么用Rf？Rf=mad？
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CML & SML 区别再哪？ 公式基本一样， SML的斜率比CML多了一个Rho
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option 和 bond为什么属于non directional risk
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Credit spread widen为什么属于市场风险，这里感觉不是很明白。
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asset liquidity risk=trading liquidity risk?
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公式中的n指什么？这里为什么3天 不是n ？三天的波动率为什么用n乘根号三？
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