autocorrelations是自相关的意思 那autocovariancesa是自协方差吗？

这个答案为什么只是A呢，AD不是都不对的吗

贝塔是怎么算的呢？谢谢！

老师好，这题完全没理解，我怎么觉得选a更好

习题解说老师说：价格与市场收益率成反比，这个问题不明白

还是没有太理解本题中的CD选项，overvalue和undervalue，还有就是关于CML，SML公式中的E（R）表示的是预期的收益率还是实际的收益率。

为什么在dollar rolls部分，客户第二步8月buy的部分，提前还款的2%被减去，在未做dollar roll部分，提前还款部分的2%要加在本金上？

课后习题中，答案解析说：This means that serial correlation will cause an inaccurate parameter estimate. Serial correlation always impacts the statistical inference about the parameters. 第一句话不理解， 课件视频中周琪老师不是说自相关（正相关）不影响截距和斜率的估计吗？ 为什么答案说它会导致一个inaccurate parameter estimate ？

Unconditional heteroskedasticity never impacts statistical inference or parameter accuracy. 这句话怎么理解？ 请老师解释一下，Unconditional heteroskedasticity 和 conditional heteroskedasticity的区别。 课程里面说无论异方差还是自相关都不影响b1 hat 的估计， 但题目答案好像不是这样。

这道题是多元回归，算R square 不应该用调整后的公式吗？ 样本容量都没给， 不知道n， 为什么用一元回归的方法算R square啊？