老师这个式子是标的资产不产生任何收益的欧式期权的公式对吗
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老师，第四部分估值这一块是不是也跟第三部分定量那一块一样只考PPT上的结果不考公式的推导啊
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老师这里的两个公式要背吗？考试会考吗
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这里h=2 是不是表示t是12的倍数？我在计算的时候用h等于2/12带入，就错了
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Put option的delta等于什么？
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对于有分红的情况，在计算option估值时，exp（-r*delta t）是否也要调整
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选项D感觉是废话啊，感觉和stock And roll 考题用意没什么关系啊
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请问我画蓝圈的1.75是什么东西呀，是半年期的coupon再投资到期后的本金吗，1.75+1.75(1+1.1%)就是到期的本金加利息
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