秦同学2025-11-30 23:30:10
秦同学为什么F(0.25, 0.75) 要从continuous compounding转换成半年复利才计算呢？ 其他题怎么都不需要这种转换呢？ 是因为这个在付利吗？半年付一次，所以必须转换？
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杨玲琪2025-12-01 23:54:02
杨玲琪同学你好，
因为根据题意利率互换的利息每半年结算一次，按半年复利的LIBOR计算，所以题目给的连续复利零息率必须先转换成“半年复利的利率”才能用于计算浮动端应付的利息，否则复利方式不一致会导致现金流算错。
希望能解答你的疑惑，加油！
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