请问forward contract是针对利率吗？那future contract是针对什么的？所有金融产品吗？
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对于平仓不太懂？
假设long一个future （未来以10买入），当价格上涨到12，为什么股票对应的future contract 大于12？要以12.5的金额卖掉contract？ 价格上涨long方不是应该赚吗？为什么要卖掉
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为什么在这里计算FRA的价值时要用连续复利？那这个quarterly compounding是什么意思？
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在远期利率协议中，3月合约到期是long方的pay off是吗？那9月的一笔现金流是什么？是用协议的利率借钱要还的利息吗？9月的现金流和用市场利率借钱有什么区别？为什么老师说用用市场利率的减去9月的现金流等于实际支出？
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第6条错误的风险参数，和第一天模型计量错了，有什么区别？
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如何理解本题中的Volatility of total returns，它为何与benchmark无关？另外选项C\D分别是什么意思？
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那2007.2和2007.8哪个是金融危机的起点呢？
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treasury market 最后一张PPT的例子题目，为什么N=12,第一笔计算从15年1.1起计算，而不是14年1.1.或14.7.1？
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讲解中说p value越大越拒绝原假设，但是选项里选的是当p value＜significant value 的时候拒绝原假设
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这个是如何换成时间A的呀
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