这道题不是long了5份合约吗，为什么没有用到

补充一下我上面的那个问题^-^ 我又在一篇期刊文章里看到，gamma本身是期权定价公式的二阶导，从公式出发可得，是恒正的；vega也可以从公式推导为恒正。那我之前的题就懂了，是不是其实没必要讨论long和short的情况，因为期权的价值肯定为正，所谓"short position的gamma为负"的负号表示的是"short"这个意思，而非期权本身具有负的gamma。Vega同理。是这样理解吗…

bond2的价值是不是被高估了？

期货价格上升 代表先前应该是现货价格高于期货 所以期货价格会接近于现货 应该是反向市场不是吗

short 和long的具体意思和应用不懂

老师你好 这道题我有点疑惑。之前说到期权的gamma在long时为正、short时为负，那应该在long和short两种情况下各有一个图（第二张我画的图，不知道这样对不对），也就是在short、gamma为负的情况下，ATM时离到期日越近的期权gamma“绝对值”越大，但算上负号应该是最小的。这道题的题干并没有指出期权是long还是short，所以我觉得问题是不是应该改成”最高的gamma绝对值“比较严谨呢？

问什么这里计算spread change时，为什么spreads是1%？

老师请问37题算TEV时中间为什么是相减呢？相关系数不是为正吗？

老师请问第四项 什么是半方差？

老师您好，有两个问题请您解答一下，请见图