juliola2019-02-28 22:30:09
juliola补充一下我上面的那个问题^-^ 我又在一篇期刊文章里看到，gamma本身是期权定价公式的二阶导，从公式出发可得，是恒正的；vega也可以从公式推导为恒正。那我之前的题就懂了，是不是其实没必要讨论long和short的情况，因为期权的价值肯定为正，所谓"short position的gamma为负"的负号表示的是"short"这个意思，而非期权本身具有负的gamma。Vega同理。是这样理解吗…
回答（1）
Cindy2019-03-01 10:02:08
Cindy同学你好，gamma恒正的是站在多头的角度而言的，而对于空头方来说，gamma就是负的了，它的gamma的图像和多头是关于X轴对称的，负号的意思就表示gamma对空头的影响和对多头的影响是反着的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片