老师您好，我始终对这点不太明白，就是：题里说的是半年coupon，明明是按年为单位的，为什么不74天和182天换算成年来计算呢？

第一个公式是哪一章的内容？

请老师画个vertical的图。谢谢

这道题c选项是怎样算的，感觉c选项说法有些奇怪

c的变化不是等于delta*s的变化+1/2gamma*s变化的平凡吗 那不应该delta和gamma都为正数，期权的价格变动越大吗 这样风险不就越大吗

请问这个N^*乘以1中的1是怎么来的？是所有用到delta时，每份对冲工具的delta都是1吗

题目中不是The futures price is 103 - 17/32？？

老师，求和公式的分子a1(1-q)与a1有什么区别？

解析声音太小了

A portfolio contains three independent bonds each with identical (i.i.d.) $100 par value, 3.0% probability of default (EDF) and loss given default (LGD) of 100%. What is, respectively, the 95.0% confident and 99.0% confident portfolio value at risk (VaR)? 答案：$100 and $100 at both 95% and 99% 这一题可否再详细解释一下，为什么是100元？VaR要怎么求