方向性风险指？

这两个模型的区别是什么？

老师，标准正态分布下5%显著性水平时的Z小于0诶，这里应该是加号吧？或者应该在Z这里加一个绝对值？而且根据正态分布标准化的公式Z=（X-u）/标准差 倒推 原来的正态分布的分位点X，这里也应该是加号…？

为什么put option的久期为负数？

能否再仔细讲讲何时用修正久期和麦考林久期？

两个月为什么用不到？这样算出来不是一年吗

有效久期是修正久期吗？

1.为什么在把波动率转换为一天的时候要除以250天呢？题目中给的不是252天business day吗 2.如果我把两个stock的VaR分别算出来，然后再按求组合的VaR的方法来求是不是也可以？但为什么算出来是6031多呢

似乎有问题. 假如有个组合,2年期债价格为102.5,但其市值占比只有1%,另外市值占比99%的为3年零息债.......结果如何?这里的权重到底是哪一类权重?

这个题为什么不用乘以60？60份合约，每份下跌5元