天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3401提问数量:63272

这题没看懂,能解释一下吗?

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老师您好,所以这种题的话,标准差是不用考虑的是么?

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想请问为什么是95.625/100

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为什么选择不行权的价值不是零而是1.4147

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请问美式看涨期权在没有分红的情况下为什么没有提前行权的可能呢?

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时间T对于欧式期权的不确定和对美式期权的正向关系如何解释

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这题是因为是债券的期权所以用DVO1来对冲,那么假如是股票的期权是不是用β来对冲?什么情况下是用希腊字母来对冲?

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77题 题目不是问得是stock price的波动率嘛? 为什么答案是关于return的波动率呢 ?

已解决

三天的波动率为什么是一天的乘以根号三呀?

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老师 notes上的这两段话我有点看不懂 尤其是第二段>_< 1. 第一段不懂的是为什么按正态分布算VaR时 我们假设mean和sigma are the same for asset returns for any given day呢?我想正态分布是对过去一段时期n天的收益汇总起来建模,那它的u和sigma是这n个收益得到的,跟每天的各自的收益的u和sigma有什么关系呢?(如果每天的收益平均数就代表这天的收益的话,那应该是不同的才对嘛)2. 第1个问题其实也是我对"unconditional distribution"和"conditional distribution"理解得不好,所以第二张的ppt上这几段话我几乎没看懂,可以再解释一下这两个分别是什么意思吗?3.第二张ppt里最后一段话是什么意思… 完全看不懂…

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