那天问老师 她说蒙特卡洛可以估值各种期权 包括美式期权
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forward 有contango和backwardation吗
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58题为什么floater bond 的duration是0?
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这道题为什么只考虑左边
为什么不是双尾 就算单尾为什么不看右尾
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请问老师，卡方分布significance 究竟怎么取？我发现百题答案上29题取的单尾0.025而31题直接用的0.05
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老师好，
请问，定量第43题为什么是于other included regressor correlated呢？ 那不是会有multilinearity的问题了吗？如果omitted factor 和其他regressor有相关性，是不是其实这个factor可以解释的部分已经被其他factor解释过了，所以不需要被加进模型了呢？
谢谢
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操作风险的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？这个公式在基础课上好像没有讲过？为什么还要减去EL？计算其他VaR值的时候都没有要减啊
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这题margin是一份合约的吗？感觉应该是两份合约的吧？
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