请问老师在第二步的时候10这个价值是如何确定？怎么判断是call还是put？如果是put的最大值应该是0吧

如果对冲基金只持有一个ETF，那么不管他是按月估值还是按日估值，他的收益率跟标普500都是拟合的啊，所以贝塔肯定是等于1啊，为什么是0呢

没懂这个顺序，我理解是次日又购入20个以51000的价格，当日末结算价是50200，看答案为什么分成了第一第二天，而且51000貌似是在50200后发生？若次日购入20个，那gain不应该是200×120么？最后为什么gain是减去， loss却是加？谢谢

T分布的均值和方差怎么得到的

为什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他说还有十个coupon， 最后一个coupon应该加上1000的面值，1030才对，为啥是1000？

第一题什么意思呢？

请问红笔标注的第四题为什么这样做？

老师好，想问下课件中，红色箭头的地方是不是写错了？不应该是SSR/(N-2)吗？为啥是RSS/(N-2)呢？

请问为什么用future contract value*250？ 一般*250到底是是什么，是S&P500 index嘛？ 如果是index，为什么这道题里期货合约价值可以代表index？

式子中带的数字都是题目中欧元期权的啊，最后问的是美元期权，为什么可以用欧元期权的数据带入公式计算？