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FRM一级
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请问information ratio里面的E(Rb)是benchmark的收益率,那和jensen里面的capm收益率是不一样的对吗,所以IR计算公式阿尔法/TEV的阿尔法并不是jensen alpha对么
已回答老师,我问你一下,做股票和一个看跌期权组合有什么意思?它组合出来不是和看涨期权的买方一摸一样吗?还有很多模型组合出来也就像单一的看涨和看跌期权一样呀?那我为什么要做这些组合,我直接买一个期权不就行了,是因为有更好的收益吗?谢谢了。
Q21:请问consistency指的是当sample数量扩大n倍,误差变小。如果给了4个estimator原来的方差和样本数量扩大后的方差,则最consistency的是扩大后方差最小的还是原来和后来的方差difference最大的?
已解决老师,这个题目的答案用的0.12的利率折线,老师上课用的是0.03的利率折线,关于这个折现利率,1个月不是应该是十二分之一,四个月的十二分之四吗?有点混乱,在用利率折线的时候,这个利率是年化不需要处理吗?
还是这道题 刚刚忘记写了 老师我这样浮动端的理解对吗 浮动端在3这个时间点要折现的钱=100m+1m 100m是(9相对15而言是付息日所以15那点的本利和可以折到9即为面值100m 然后3相对9而言也是付息日本利和再折到3还是100m 但是0相对3不是付息日所以要在3这个时间点对0折现)➕1m(-3—3的利息)
精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?










