天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3401提问数量:63277

这个图中如果已知RA是可以求出sigmaA’,但是已知sigma A 却求不出来RA的吧? 带入公式的话,得到的应该是sigma A对应的CML上的点。。

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这道题汇率怪怪的dollars per euro,0.9usd/euro,按常识不应该欧元更值钱吗?如果看成0.9euro/usd此时本币就是欧元,那么就冲突了?

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ARCH模型里的mean reversion是指(Ut-i)^2吗?那EWMA和GARCH里是都有均值回归吗。

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老师,在分析21题是老师说了最后一个我标蓝色框的公式,但是在讲对冲比例的时候,h的计算公式为图二,一个是deltaS比deltaF,另一个是标准差的比值,而且在讲希腊字母delta的时候,老师说delta也是对冲比例,但是呢delta又等于df比ds,有些混乱,老师能否解释一下?

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老师,这种计算有什么方法按计算器可以快点

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swap rate和spot rate的关系?

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请问题目中的到期日为2018年,但我看过程当中好像并没有跟2018年有关的,反而提到的年份全是2010年,请问是怎么回事呢,是题目写错了吗

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CML线也可以认为是有效前沿?

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第17题,下跌35时,正好等于维持保证金,之前课程讲解时说是要跌破维持保证金,所以想问下margin call的发生是否是包括了边界值的?

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请问95-05应该是95+5/32=95.15625,为什么答案是90,156.25

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