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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3417提问数量:63553
请问老师 DV01与修正久期和麦考林久期都是相反的吗?需要加负号? 此外,因为是相反的 所以DV01与coupon rate 和YTM是正相关 与时间负相关?可以这么理解吗? 但是觉得久期性质不是这样的 为什么DV01等于负MD乘P乘0.01%呢? 我记得DV01是美元久期除以0.01% 美元久期是一阶导斜率 不应该是与MD正负号相反的呀
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专场人数:3417提问数量:63553请问老师 DV01与修正久期和麦考林久期都是相反的吗?需要加负号? 此外,因为是相反的 所以DV01与coupon rate 和YTM是正相关 与时间负相关?可以这么理解吗? 但是觉得久期性质不是这样的 为什么DV01等于负MD乘P乘0.01%呢? 我记得DV01是美元久期除以0.01% 美元久期是一阶导斜率 不应该是与MD正负号相反的呀
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