请问，为什么此题可以用F检验？检验的是 beta 首先beta不是方差（F是检验两组数据的方差是否相等，但是题干原假设是两个beta1等于0. 没有检验相等啊）。其次，就算当作beta是方差（可能beta是敏感程度 所以当作方差来看吗？但是duration也是敏感程度 duration就是一阶矩啊 而方差应该是二阶矩呀）那么检验方差是否为0也应该是chi-square的卡方检验 也不应该是F呀 求赐教有些迷惑 谢谢撒

如图。。

请问broker借资产给A，A卖资产给B，那么现在持有资产的是B，为什么A把利息给了Broker而不是给B呢

一直分不清这块的正负号，分析profit时。

老师您好，这个知识点考试会以何种形式呈现呢？

老师 那现在这些条件怎么求convexity呢

老师 467题 我对于答案的step 3 不是很理解 这里为什么pmt是0 呢？老师可以把思路讲一下吗

对于manager的净收入 为啥用5%-8.71% 呢 不是应该是收的8.71 付的5吗

当st大于s0损益等于c，当st小于s0，损益c+st-s0，因为此时st小于s0，故产生coveredcall图形，老师是不考虑买入股票价格吗？

此题求的是portfolio价值的变化 suffer a 4-sigma daily event，即当天的波动率是4 sigma，由于提出250的样本，所以，得先求出样本的sigma,即总体的sigma除以根号内N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的价格变化