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FRM一级
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请问老师 可以帮忙解说一下c的 重复抽样为什么变得non-normality of asset returns了吗?(原来是正态的 重复抽样之后就不正态分布了是这样吗?)。还有就是为什么说相关性是抓不到的?
请问 如图这道题 选项都给的是 使用1000 replications,10000 replication这样 。如果是replications的话 就是复制的值,那么就是没有创造新数据和新残差的蒙特卡罗模拟。这么思考的话那么B,C的理解就很不一样了。请问这个词 应该如何理解?(如果是“复制”的话,那么c还真是对的。)
请问 这里可否理解为:哑变量的个数与截距和残差都无关,就是看与X相关的个数,因为是季节性是四季 所以4-1?。但是多重共线性的定义是:X与X之间高度相关,X与截距相关也是多重共线性的一种。那么请问这里为什么不是4+1(就是四季加一个截距)再减一呢? 求解多谢
请问百题58题d是这样说的 If a process is stationary, has zero mean, has constant variance and serially uncorrelated, then the process is white noise.请问如果没有说process is stationary只说后面三项,是不是也是对的?(就是没提及平稳与否 就默认是判断过了协方差平稳,直接判断是不是白噪声了?还是说 要都判断一下 没写 stationary就是没说完整是错的呢)
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