老师，这道题我没理解。我觉得我听课都听懂了，为什么这节课掌握的这么差。哎。谢谢了。
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老师好！请问这道题中的P大和P小，就是跟之前的计算方法一眼，都是分别把未来现金流折现到现在的债券价格，然后再算D有效久期和C有限凸性吗？谢谢！
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老师，这个题为什么不用常规的求出远期，再带入看跌期权的公式呢，这种计算方法我都没看懂。
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spot rate也算是连续复利吗，不是应该都按这个公式计算连续复利吗？
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老师，这个回望期权能不能给我大概解释一下，似乎很熟悉，但是手里没资料查。谢谢了。
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老师，这道题的Nd2和Nd1是什么意思啊？我记得好像是看涨期权的概率，但是记不得了，谢谢了，不好意思啊。这个期权具体指什么意思啊？
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老师，复合期权这里面的PT1是什么意思啊？觉得很熟悉，但是手里没资料查，谢谢了。
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老师，这个说法不对吧。这图画的明明是买了两个看涨，买了一个看跌，为什么说买两个卖一个呢，是说错了吗？
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老师，这里的份数是怎么确定的？
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老师，这里的w1 & w2理解不了
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