说法二的答案中MBS哪里来的内含的call option?
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第12题,答案说N=10,老师也说下一次coupon日到最后也是9个coupon payment,但是从题干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思,难道不是表示还剩10个coupon payment吗(不算以前已经付息过的)?
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第12题,答案说N=10,老师也说下一次coupon日到最后也是9个coupon payment,但是从题干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思,难道不是表示今天到到期日还剩10个coupon payment吗(排除已经付息过一次)?
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第12题,答案说N=10,老师也说settlement day 提问
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可是这道题问什么又考虑到概率了呢
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第11题的答案是分别权重,我的做法是先用权重对credit spread求平均值得到0.85%,然后代入100/(1+4%+0.85%),这样也可以吗?
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老师,这道题的知识点在PPT哪部分有提到。我落下了。
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老师,这里 以N=1, PV=99.9计算出来的I/Y=.1001已经是0.5maturity的yield了(可以被认为是semi annual吗?),为什么还要再除以2呢。
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老师,这里 以N=1, PV=99.9计算出来的I/Y=.1001已经是0.5maturity的yield了(可以被认为是semi annual吗?),为什么还要再除以2呢。
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请问一下这个上涨80%的概率和下降20的概率是用不到吗?
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