为何买回债券的时候报价也要计算一个0.1667的ai呢

对于long a deep itm put option 为什么theta 大于0？

coupon rate和yield to maturity有什么区别？

为何题干中说收到6月hibor浮动利息，但是第12、18个月收到的利息还是6.5%却不需要用12和18个月的hibor利率折现？

vars是怎么求的

老师您好，我想问一下，这个题的时间上为什么是0.25年的呢？最后要求6个月的收支情况，6个月不是0.5年吗？

老师好，在证明现值归于面值时两位老师都是把libor当作forward rate用，但算固定端现值时libor又被当作了spot rate，请问libor到底应该作为spot rate还是forward rate

14080为什么还要减去11478呢

老师这道题为什么是用的单尾统计量啊...单尾双尾怎么用我老是弄不清楚，能麻烦您给总结一下吗

老师，考试中要是出现Floating rate = LIBOR 50 basis points.Libor后面没有➕号，就这么给出的话，是把它理解为libor就是50个基点，还是libor加上50个基点？