41题，请问在算FRA的题里的利率都是默认连续复利吗？我是以为这道题除了3.75其他的都是离散的，所以我是把连续复利的3.75折回了离散复利再和用3.25、3.5算出来的f减一下，大概得到C选项
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DV01的定义不是 absolute value of price change...而且根据讲义，DV01 = MD * P*0.0001. 这里只有MD不一样，而且Zero-couppn 是最大的，DV01就应该是最大的呀。。。怎么答案完全是反的。。。
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老师我想问一下这里的beta*=0，是因为股指期货的beta=0吗？如果是的话，那所有‘股票期货用股指期货对冲’的题目是不是beta*都等于0？ 谢谢
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老师请问这题每份future的面值怎么知道是10w 报价是100的？
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老师，为什么long/short forward的图像和long/short stock一样的呢？
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老师，为什么c-p=forward呀？怎么推出来的呢
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老师，385题D选项为什么要强调是ATM？
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如图，Pt与市场利率的关系为什么是反向变动的？
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请问第二个为什么就不能用reverse stress tests呢
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