天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3419提问数量:63653

我看了很多之前的答疑,似乎更准确的说法应该是delta是BSM公式S0前面的系数,而不仅仅是N(d1),对吗? 如果我的理解没有错误,那么只要涉及有分红的或者可以看成是分红的题目,都要在N(d1)前面进行调整?

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上课的时候说delta就是N(d1),为什么这里计算的delta要继续通过e来调整? 如果需要调整才能是delta的话,请把什么时候delta直接是N(d1),什么时候需要调整,以及怎么调整完整的说明一下。

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这道题哪个单词表达了要问下降最大的意思?

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这里的意思是不是说Sortino ratio 只是计算当当期回报小于MAR 的时候与波动性的比率?

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之前老师一直没有讲short的时候vaga和gamma的图形,请补充画出来看一下?

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put的时候的rho应该是<0的吧?老师这里是写错了?

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为什么10day的theta绝对值会大于90day的theta?

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老师这里一直在说theta在很极端的情况下是大于0的,但是课件写的时候说如果是short option,则theta是大于0的。我怎么理解这段内容?(难道是long的时候一般都是<0的,很极端情况下出现>0???)

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题目说NOT an arbitrage strategy没有套利机会有什么用呢

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ATM的时候,VEGA是不是应该表述为绝对值最大?(short option时的VEGA是负数)

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