beanbean_big大豆豆2024-02-24 11:08:14
beanbean_big大豆豆为什么Yt 和Yt-h的方差gamma都等于0个滞后期？
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黄石2024-02-26 16:15:50
黄石同学你好。首先，方差是协方差的一个特殊形式，Cov(Yt, Yt) = Var(Yt)，因此用Cov的写法，Cov(Yt, Yt-h) = gamma(h)，我们可以将Var(Yt)表示成gamma(0)。同时，假设序列为平稳的，那么不管哪个时点上的Y，方差都是相同的，因此不论是Yt还是Yt-h，方差都是gamma(0)。
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