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天堂之歌

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郭同学2019-10-19 18:02:47

老师，为什么c-p=forward呀？怎么推出来的呢

回答（1）

Adam2019-10-21 19:22:15

同学你好，
根据买卖权平价
P+S=C+Ke^(-rt)
C-P=S-Ke^(-rt)

而远期合约价值V=(F_0-K)e^(-rT)；
F_0=S_0 e^rT
V=S_0-Ke^(-rT)
所以C-P=远期的价值

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