Non directional risk 和directional risk 是怎样划分的,都包含什么
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老师请问这道题的II为什么不对呢?duration相同时候convexity怎么判断呢?
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老师,326题结果不应该是-80000吗?收浮动支固定呀
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48题,为什么是yes?变动之后的点不是已经不在ef线上了吗
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老师您好,有一个问题,既然MA模型是有序列自相关性的,white noise是没有序列自相关性的,为什么说MA模型是白噪声呢?
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计算有效久期是价格变动率比利率变动,那分母为什么不是p--p+/p+呢?为什么除以p0呢?谢谢
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第一张图最下面写the following forward prices for product A,那后面的价格应该都是远期价格。从六月开始下跌,为什么是backwardation而不是contango?
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这个第三题 ii的答案说泰勒展式不可以用于所有非线性的估计 只能用于二阶 为什么呢 我把泰勒展式多展开几阶不就好了嘛?
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有个问题我没懂,moral Hazard这一部分,银行不监督的话,更多的贷款不就出现了吗?那不是更没钱,流动性更差吗?如果银行做mbs,卖掉之后的钱可以比贷款的人贷的款多很多吗?如果很能赚很多的话我就懂了,如果只是为了rollover那就不太合适了吧?
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