老师 为什么forward的delta也是1啊
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能再详细讲解下选项C嘛 还是没太听懂
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请问在有分红情况下，为什么欧式看涨的下限是减去PV(K),而欧式看跌下限是加上PV(K)？
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请问老师这个题，rf为什么不是像计算债券价格那样因为是半年所以要除以2？还有put的delta是怎么计算出来的？根据公式put delta不应该是N(-d1)=1-N(d1)吗
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请问老师，第一个题的d选项和画线这句话的区别在哪里？
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老师好，这里的draw down是不是就是（COM-OS）*UGD？
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期货不是在最开始的时候就约定了最后的交易价格么，那settlement 价格是什么？为什么还会变化？
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老师好，这里的spectrual risk measures没太听明白，为什么VaR和ES是谱风险度量的特例呢？感谢老师解释一下
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这个地方连续复利不除以二吗？
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能仔细讲讲这道题目吗？没听懂，，，
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