老师好\(^o^)/~
56题，问：
1、我之前记忆的是，当利率与标的资产呈负相关的时候，如欧洲美元期货，就会导致：远期价格大于期货价格、期货利率大于远期利率，对吧？
2、可是，这道题，问的是FRA啊，是利率与标的资产呈正相关啊，应该是：期货利率小于远期利率，呀，所以这道题，为什么？
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老师好\(^o^)/~
问：是不是，无论利率跟标的资产价格，呈现正相关、还是负相关，都是期货利率大于远期利率？
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老师，这道题我计算出PV, 算出deltaP，再带入DV01的公式计算问什么不对。
不是很理解为什么两个Price相减就是DV01，题中没提到新的price是因为yield变动1bps啊
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老师麻烦再讲解一下strip hedge 吧
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为什么不是图一这样做的？不明白答案为什么这么做，不是复利吗？三个月一次，六个月不应该就是平方吗？
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66题选项D，老师说F检验是通过的，T检验没通过，F检验通过是如何看出来的？
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65题选项C，X变动1000，Y不是应该变动240-25.66吗，为什么是240？
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计算出的BAL是什么？期初余额？那为什么分母是20000000-290356.58？
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