请教一下老师,62题中关于多因素模型的含义,以及为什么A选项不对。
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请问老师,这道题答案是c,但是当delta为0,gamma为负时,画红框这个不应该是正的吗?所以挣钱才对啊?
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这次怎么看出来investor是short还是long?是因为是投资者所以是资金出借方就是short嘛?
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请老师讲一个这个题,这个题里面的60w是怎么计算的?如果算EL可以直接用公式1m*0.5%*60%来计算,如果这样计算的话标准差应该怎么算呢
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这道题另外一种解法,我用d1的公式算出为0.257 ,查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢
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利率之所以要减去或除以是因为在 定价期货的时候,writer将来要持有现货拥有这些利息,那么你这里的现货为什么要除以利率算出一个 特殊的现货价格,这是什么意义?现货瞬时产生利息?
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