老师在Treasury Market 讲的最后一个练习，如果是8月13日2014年为交易日，那么它的Accrued interest 日期是不是120*（210＋13）/360

老师这个上课好像没讲过，今年考纲对这个有要求吗

画图解题具体该怎么算呢

老师，这道题给的报价是3月13的报价，到底他想表达的是2008年3月13日买入当天的报价，还是想表达是2009年3月13日的报价？如果是后者，那么我是在2009年3月15日交割，为什么用3月13日的报价计算呢？

11题，波动率越大的，方差不是越大吗？B选项在很少的范围里波动很大，方差不是最大的吗

存在套利空间是否是因为bond2的市场价格比实际价格偏高呢

第十题不是这样求吗？3和7是怎么求的？

40题 duration 和maturity的关系是什么？

老师晚上好，我并不完全能理解为何二项分布的Expectation是NP。假设N=2，随机变量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分别代入上面给出的二项分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去计算，得出的结果并不是2P。请问我的思路哪里出问题了？

老师第83题，是这样理解吗，石油的生产者怕石油价格下跌，做空期货。期货空头的payoff为k-s，不做stack and roll的亏损是98-106=-8，做了stack and roll的亏损为（102-106)＋(98-106)=-12.所以说是亏损了。