老师，一直不太明白为什么再投资收益率低于YTM就有风险呢？既然是再投资，只要有收益率都是比没有的好的呀，哪怕是1%的收益率那也是比没有的好的吧？
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题目给了pottfolio return10%为什么不能直接用，为啥还要算ERP,算出来的数据为9%还不一样，一般情况下，IR的计算公式是用预期收益率还是用真实的收益率？
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什么是基准利率？
为什么提高基准利率会紧缩货币
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为何本题不能直接利用F=S（1+r）^t求出S带入买卖权平价定理
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为什么变动量就是股票的var
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为什么风险管理人员要与前台人员独立
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你好 我想问一下 凸性的正负一般怎么判断啊
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老师，您好，请问这里老师讲的互换的估值方法，没太听明白，swap2在0时刻价值为0，swap1不是在0时刻吗？另外这里的估值方法跟之前梁老师讲的swap价值等于固定利息债券与浮动利息债券价值的差 有所不同，以哪个为准呢？谢谢老师
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