老师，风险策略最终目标不是降低收益的波动率
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老师您好我想问一下这两个题，他们是一样的题型吗，为什么求组合的expectation或者说probability等于组合里面单个债券的probability或者expectation相乘呢，像是228图（图二）为什么组合的不违约概率不等于单个债券的不违约概率相加呀，为什么是相乘呢？比如说一个组合里有债券x1和债券x2，那么组合就=x1+x2.那E(portfolio)=E(x1)+E(x2)？请问我这个理解有什么问题呢，谢谢老师
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老师，bsm计算有分红股票期权的价格时，d1的公式是这样吗
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老师，96题，题目要比较的是压力测试和经济资本方法，为什么老师讲评的时候是在比较压力测试和VaR、ES的差异呢？？？经济资本方法和VaR、ES有什么关系呢？
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老师，请问押题卷第2题，为什么对现有期权的估值是加上一个反向期权以后的净现金流折现，这不是2个期权的合计价值吗，为什么不用减掉反向单独的价值，没看懂
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老师，请问压力测试的情景是历史出现过的还是技术人员自己想出来的？
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第44题，SMM计算出来是0，0334%吧，老师的数是怎么计算出来的？
其次，每月还款金额是477529吧，老师得Y没有除以12，不知道老师是怎么计算出477592de ?
第三，年老师讲的时候说SMM等于本期提前还款/（期初本金-本期应还本金），怎么讲解过程中直接就减掉了本期全部的还款金额477529，为什么不剔除利息？
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老师 你好 这里远期为什么大于期货
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你好老师 只要是债权 利率就和债券价格成反向关系吗
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这里的第二年折现因子计算错了，应该为0.9513，计算方法为图一，计算器两种都摁了好几次，如果是我算错了，请指正，毕竟如果我计算器或者公式错了，会很影响我的考试，谢谢
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