请问老师，尾随对冲是对value of spot 与value of future的调整由于daily settlement,对吗？我对里面1095/1160不太理解，我认为应该是1095/price of port p0 与 1160/ f0这两个数值比较，才是期末的port value/future value
已回答
为什么short option 无权利风险大，还会有人愿意做呢
Quantitative Analysis
已回答
老师 这道题能帮忙解释一下吗
Option Sensitivity Measures
查看试题
已回答
老师，第5题这个解法，我觉得是用的伯努利分布的期望E(X)=p来求解的，那后面用E(XY)去求p
(XY)是不是也是建立在XY是一个伯努利分布的基础上呢？两个伯努利随机变量的乘积依然是伯努利随机变量吗?
高等数学
已回答
请问老师，这里的HR与beta portfolio是等价的吗？谢谢
已回答
老师，不明白为什么第100题严格上说应该是-12885
百题+模考+押题
已回答
请问老师，如果用转换汇率的方式做，答案是1.1386，与书里1.1385有差异，我没有rounding,请问为什么会这样子差异，是不是存在错误，我试过如果通货膨胀差是5%，那么算出1.0925，另外一个是1.0952，差异更大。谢谢
已回答
请问这道题为啥不用怕什么做什么
Options Markets
查看试题
已回答
老师，有相关WAC和WAM的例题吗，之前好像没做过
百题+模考+押题
已回答
老师 81题 为什么第三点不能是成比例，2阶可以看成是成平方增长呢
百题+模考+押题
已回答
